Сравнение LBO с IAT
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds. LBO is actively managed, while IAT is passively managed. Over the past year, LBO returned -13.50% vs 22.99% for IAT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBO charges 0.70%/yr vs 0.42%/yr for IAT.
Доходность
Сравнение доходности LBO и IAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью 2.80%.
LBO
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -14.28%
- 6 месяцев
- -13.74%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAT
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение доходности по годам LBO и IAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -14.28% | -6.41% | 30.93% | 7.27% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.80% | 13.05% | 24.36% | 14.56% |
Correlation
The correlation between LBO and IAT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between LBO and IAT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов LBO и IAT
Секторы
LBO
IAT
Финансовые услуги
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
LBO
IAT
Промышленность
LBO
IAT
-
Сырьевые материалы
LBO
-
IAT
-
Коммуникационные услуги
LBO
-
IAT
-
Потребительский циклический сектор
LBO
-
IAT
-
Потребительский защитный сектор
LBO
-
IAT
-
Энергетика
LBO
-
IAT
-
Здравоохранение
LBO
-
IAT
-
Недвижимость
LBO
-
IAT
-
Технологии
LBO
-
IAT
-
Коммунальные услуги
LBO
-
IAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. IAT — Ранг доходности на риск
LBO
IAT
Сравнение LBO c IAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBO | IAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.32 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 3.38 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBO | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.06 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.10 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок LBO и IAT
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и IAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -77.22% | +45.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -17.49% | -11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | -9.75% | -14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -26.97% | +18.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 6.81% | +7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и IAT
Текущая волатильность для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) составляет 5.68%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что LBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.12% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 15.74% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 21.86% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 29.03% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 30.78% | -9.58% |
Сравнение комиссий LBO и IAT
LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IAT в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и IAT
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности IAT в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.88% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 7.95% | 7.04% | 5.79% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and IAT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAT has higher volatility (6.12%) compared to LBO (5.68%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs IAT's -77.22%.
On 1-year performance, IAT leads with 22.99% vs -13.50% for LBO. On fees, IAT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, LBO has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAT has performed better with a 22.99% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 2.88% for IAT.
They also come from different issuers: White Wolf and iShares. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.42% for IAT.
IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и IAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор