PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LBO с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LBO и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBO показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 9.75%.


LBO

1 день
-3.31%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-14.28%
6 месяцев
-13.74%
1 год
-13.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBO и GSIB


2026 (YTD)202520242023
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
-14.28%-6.41%30.93%1.19%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
9.75%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between LBO and GSIB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.59

The correlation between LBO and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LBO и GSIB


Секторы
LBO
GSIB

Финансовые услуги

96.0%
100.0%

Промышленность

4.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LBO
96.0%
GSIB
100.0%

Промышленность

LBO
4.0%
GSIB

-

Сырьевые материалы

LBO

-

GSIB

-

Коммуникационные услуги

LBO

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

LBO

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

LBO

-

GSIB

-

Энергетика

LBO

-

GSIB

-

Здравоохранение

LBO

-

GSIB

-

Недвижимость

LBO

-

GSIB

-

Технологии

LBO

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

LBO

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

LBO vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LBO
Ранг доходности на риск LBO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBO: 55
Ранг коэф-та Мартина

GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBO c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LBOGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.41

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.07

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

10.80

-11.75

LBO vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBO и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LBOGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

2.47

-3.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

2.35

-2.12

Просадки

Сравнение просадок LBO и GSIB

Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и GSIB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LBOGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-17.71%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.19%

-13.90%

-15.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.64%

-1.07%

-23.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-2.06%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.23%

3.94%

+10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LBO и GSIB

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LBOGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.26%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

13.97%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

17.24%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

18.45%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

18.45%

+2.75%

Сравнение комиссий LBO и GSIB

LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LBO и GSIB

Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности GSIB в 1.74%


ПозицияTTM202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
1.74%1.91%1.67%0.00%
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
7.95%7.04%5.79%1.20%

Часто задаваемые вопросы


LBO and GSIB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBO has higher volatility (5.68%) compared to GSIB (5.26%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs -13.50% for LBO. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.

LBO has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 1.74% for GSIB.

They also come from different issuers: White Wolf and Themes. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBO и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор