PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LBO с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LBO и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBO показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 1.63%.


LBO

1 день
1.01%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
-13.08%
С начала года
-9.50%
1 год
-16.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FUMB

1 день
0.20%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
1.32%
С начала года
1.63%
1 год
2.60%
3 года*
3.02%
5 лет*
2.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBO и FUMB


2026 (YTD)202520242023
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
-9.50%-6.41%30.93%7.39%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
1.63%2.78%3.05%0.30%

Correlation

The correlation between LBO and FUMB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Доходность на риск

LBO vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LBO
Ранг доходности на риск LBO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBO: 44
Ранг коэф-та Мартина

FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBO c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LBOFUMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.72

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

11.94

-12.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

43.60

-44.63

LBO vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBO на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBO и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBO и FUMB

Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и FUMB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LBOFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-2.68%

-28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.19%

-0.22%

-28.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

0.00%

-20.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-0.19%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.89%

0.06%

+15.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LBO и FUMB

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LBOFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

0.35%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

0.58%

+17.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

0.81%

+21.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

1.17%

+19.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

1.76%

+19.40%

Сравнение комиссий LBO и FUMB

LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FUMB в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LBO и FUMB

Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности FUMB в 2.76%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.76%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
6.57%7.04%5.79%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LBO and FUMB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBO has higher volatility (5.57%) compared to FUMB (0.35%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs FUMB's -2.68%.

On 1-year performance, FUMB leads with 2.60% vs -16.42% for LBO. On fees, FUMB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FUMB has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FUMB has performed better with a 2.60% return vs -16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUMB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.

LBO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 2.76% for FUMB.

LBO is categorized as Financials Equities, while FUMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: White Wolf and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.45% for FUMB.

FUMB currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBO и FUMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор