Сравнение LBO с FUMB
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while FUMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, LBO returned -16.42% vs 2.60% for FUMB. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. LBO charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.
Доходность
Сравнение доходности LBO и FUMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 1.63%.
LBO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -13.08%
- С начала года
- -9.50%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUMB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и FUMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -9.50% | -6.41% | 30.93% | 7.39% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.63% | 2.78% | 3.05% | 0.30% |
Correlation
The correlation between LBO and FUMB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. FUMB — Ранг доходности на риск
LBO
FUMB
Сравнение LBO c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBO | FUMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.72 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 11.94 | -12.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 43.60 | -44.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBO и FUMB
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и FUMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -2.68% | -28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -0.22% | -28.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | 0.00% | -20.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -0.19% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 0.06% | +15.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и FUMB
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 0.35% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 0.58% | +17.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 0.81% | +21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 1.17% | +19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 1.76% | +19.40% |
Сравнение комиссий LBO и FUMB
LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FUMB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и FUMB
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности FUMB в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.76% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 6.57% | 7.04% | 5.79% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and FUMB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBO has higher volatility (5.57%) compared to FUMB (0.35%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs FUMB's -2.68%.
On 1-year performance, FUMB leads with 2.60% vs -16.42% for LBO. On fees, FUMB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FUMB has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FUMB has performed better with a 2.60% return vs -16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FUMB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 2.76% for FUMB.
LBO is categorized as Financials Equities, while FUMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: White Wolf and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.45% for FUMB.
FUMB currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и FUMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор