PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBO с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBO с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, LBO returned -13.50% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. LBO charges 0.70%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности LBO и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBO показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

LBO

1 день
-3.31%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-14.28%
6 месяцев
-13.74%
1 год
-13.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBO и CAOS

2026 (YTD)202520242023
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		-14.28%-6.41%30.93%7.27%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%0.29%

Correlation

The correlation between LBO and CAOS is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

-0.18

Сравнение распределения секторов LBO и CAOS

Секторы
LBO
CAOS

Финансовые услуги

96.0%
12.4%

Промышленность

4.0%
8.5%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

4.1%

Здравоохранение

-

9.6%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

LBO
96.0%
CAOS
12.4%

Промышленность

LBO
4.0%
CAOS
8.5%

Сырьевые материалы

LBO

-

CAOS
1.9%

Коммуникационные услуги

LBO

-

CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

LBO

-

CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

LBO

-

CAOS
5.4%

Энергетика

LBO

-

CAOS
4.1%

Здравоохранение

LBO

-

CAOS
9.6%

Недвижимость

LBO

-

CAOS
2.0%

Технологии

LBO

-

CAOS
33.1%

Коммунальные услуги

LBO

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с LBO:
LBO с PBEULBO с RSBYLBO с HGERLBO с BOXXLBO с RAVILBO с GSIBLBO с IAK
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

LBO vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBO
Ранг доходности на риск LBO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBO: 55
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBO c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBOCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.24

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
1.98

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.49

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

6.22

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBO vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBO и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBOCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.24

-1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.21

-0.98

Просадки

Сравнение просадок LBO и CAOS

Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBOCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-3.60%

-27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.19%

-0.76%

-28.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.64%

-1.07%

-23.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-0.90%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.23%

0.30%

+13.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LBO и CAOS

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBOCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

0.26%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

1.03%

+17.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

1.52%

+20.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

4.26%

+16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

4.26%

+16.94%

Сравнение комиссий LBO и CAOS

LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBO и CAOS

Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		7.95%7.04%5.79%1.20%

Часто задаваемые вопросы

LBO and CAOS have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBO has higher volatility (5.68%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, CAOS leads with 1.88% vs -13.50% for LBO. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.88% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.

LBO has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 0.00% for CAOS.

LBO is categorized as Financials Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: White Wolf and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBO и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор