Сравнение LBO с CAOS
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, LBO returned -16.42% vs 1.82% for CAOS. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. LBO charges 0.70%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности LBO и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.80%.
LBO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -13.08%
- С начала года
- -9.50%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -9.50% | -6.41% | 30.93% | 7.39% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.80% | 2.55% | 5.33% | 0.35% |
Correlation
The correlation between LBO and CAOS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. CAOS — Ранг доходности на риск
LBO
CAOS
Сравнение LBO c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBO | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.41 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 5.44 | -6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBO и CAOS
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -3.89% | -27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -0.76% | -28.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -1.08% | -19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -0.92% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 0.34% | +15.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и CAOS
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 0.48% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 1.09% | +17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 1.55% | +20.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 4.20% | +16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 4.20% | +16.96% |
Сравнение комиссий LBO и CAOS
LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и CAOS
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 6.57% | 7.04% | 5.79% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and CAOS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBO has higher volatility (5.57%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.82% vs -16.42% for LBO. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.82% return vs -16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 0.00% for CAOS.
LBO is categorized as Financials Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: White Wolf and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор