Сравнение LBO с AGZD
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. LBO is actively managed, while AGZD is passively managed. Over the past year, LBO returned -18.83% vs 5.39% for AGZD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. LBO charges 0.70%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности LBO и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.51%.
LBO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -14.13%
- С начала года
- -10.60%
- 1 год
- -18.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.51%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение доходности по годам LBO и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -10.60% | -6.41% | 30.93% | 7.39% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.51% | 4.35% | 6.64% | 1.19% |
Correlation
The correlation between LBO and AGZD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. AGZD — Ранг доходности на риск
LBO
AGZD
Сравнение LBO c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBO | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.39 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 7.40 | -8.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 21.32 | -22.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBO и AGZD
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -8.46% | -22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -0.73% | -28.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.41% | -0.34% | -21.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -0.77% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.93% | 0.25% | +15.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и AGZD
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 0.70% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 1.94% | +16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 2.68% | +19.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 3.60% | +17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 3.69% | +17.47% |
Сравнение комиссий LBO и AGZD
LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и AGZD
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности AGZD в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.99% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 6.65% | 7.04% | 5.79% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and AGZD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBO has higher volatility (5.64%) compared to AGZD (0.70%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs AGZD's -8.46%.
On 1-year performance, AGZD leads with 5.39% vs -18.83% for LBO. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGZD has performed better with a 5.39% return vs -18.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 3.99% for AGZD.
LBO is categorized as Financials Equities, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: White Wolf and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.23% for AGZD.
AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор