Сравнение LBNDX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
LBNDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 мар. 1971 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LBNDX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBNDX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | -1.34% | 8.42% | 6.29% | 6.38% | -13.67% | 3.25% | 7.65% | 13.40% | -3.76% | 9.23% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LBNDX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции LBNDX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 4.33% против 3.95% соответственно.
LBNDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 4.33%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBNDX и JMSIX
LBNDX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
LBNDX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
LBNDX
JMSIX
Сравнение LBNDX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBNDX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.03 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 3.57 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.47 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 13.07 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBNDX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.03 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.76 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.03 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.76 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между LBNDX и JMSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBNDX и JMSIX
Дивидендная доходность LBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что сопоставимо с доходностью JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | 5.57% | 5.92% | 5.38% | 4.66% | 3.67% | 3.71% | 3.72% | 4.02% | 6.43% | 4.82% | 4.58% | 5.50% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LBNDX и JMSIX
Максимальная просадка LBNDX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNDX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBNDX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -18.40% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -1.64% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -11.39% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.77% | -18.40% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.28% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.60% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.43% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBNDX и JMSIX
Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что LBNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBNDX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 0.77% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 1.67% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 2.59% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 3.69% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 3.85% | +1.17% |