PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBETX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBETX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

LBETX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 июн. 2017 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LBETX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBETX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		-2.52%2.15%10.79%9.45%-1.48%3.85%-11.03%7.96%5.83%1.67%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%5.87%

Доходность по периодам

С начала года, LBETX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.

LBETX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-1.04%
1 год
0.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGM Risk Managed Total Return Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LBETX:
LBETX с XEQT.TOLBETX с PRCOXLBETX с SPYLBETX с AAAAXLBETX с ASFYXLBETX с BDJLBETX с BERIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий LBETX и VTMFX

LBETX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

LBETX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBETX
Ранг доходности на риск LBETX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBETX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBETX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBETX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBETX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBETX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBETX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBETXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.34

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.94

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.73

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

8.12

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBETX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBETX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBETX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBETXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.34

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.82

-0.36

Корреляция

Корреляция между LBETX и VTMFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBETX и VTMFX

Дивидендная доходность LBETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		0.38%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%6.15%3.88%5.51%1.64%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LBETX и VTMFX

Максимальная просадка LBETX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBETX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBETXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-28.49%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-6.82%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.93%

-17.40%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-4.00%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.57%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.45%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LBETX и VTMFX

Текущая волатильность для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что LBETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBETXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.86%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

4.82%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

8.55%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

8.51%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

9.10%

-3.03%