PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBETX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBETX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

LBETX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 июн. 2017 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LBETX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBETX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		-2.52%2.15%10.79%9.45%-1.48%3.85%-11.03%7.96%5.83%1.67%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.14%

Доходность по периодам

С начала года, LBETX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%.

LBETX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-1.04%
1 год
0.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGM Risk Managed Total Return Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с LBETX:
LBETX с XEQT.TOLBETX с PRCOXLBETX с SPYLBETX с AAAAXLBETX с BERIXLBETX с CONWXLBETX с CSTAX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий LBETX и ASFYX

LBETX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии ASFYX в 1.47%.

LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Доходность на риск

LBETX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBETX
Ранг доходности на риск LBETX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBETX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBETX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBETX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBETX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBETX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBETX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBETXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.27

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.42

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.18

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

0.29

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBETX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBETX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBETX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBETXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.27

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.17

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.15

Корреляция

Корреляция между LBETX и ASFYX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBETX и ASFYX

Дивидендная доходность LBETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		0.38%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%6.15%3.88%5.51%1.64%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок LBETX и ASFYX

Максимальная просадка LBETX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBETX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBETXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-36.43%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-13.51%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.93%

-36.43%

+29.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-24.28%

+20.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-13.10%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

8.26%

-7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LBETX и ASFYX

Текущая волатильность для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) составляет 2.40%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что LBETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBETXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.82%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

10.00%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

13.00%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

13.67%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

12.68%

-6.61%