Сравнение LBETX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
LBETX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 июн. 2017 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности LBETX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBETX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBETX LGM Risk Managed Total Return Fund | -2.52% | 2.15% | 10.79% | 9.45% | -1.48% | 3.85% | -11.03% | 7.96% | 5.83% | 1.67% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, LBETX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.
LBETX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBETX и BERIX
LBETX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
LBETX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
LBETX
BERIX
Сравнение LBETX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBETX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 2.57 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 3.30 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.53 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 4.77 | -4.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 17.74 | -16.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBETX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.57 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.07 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между LBETX и BERIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBETX и BERIX
Дивидендная доходность LBETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBETX LGM Risk Managed Total Return Fund | 0.38% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.15% | 3.88% | 5.51% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок LBETX и BERIX
Максимальная просадка LBETX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBETX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBETX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -20.34% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.91% | -2.95% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.93% | -15.73% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -0.79% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -2.60% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.79% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBETX и BERIX
LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что LBETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBETX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 1.55% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 4.29% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 5.38% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 5.94% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 6.00% | +0.07% |