LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в LGM Risk Managed Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) показал доход в -2.52% с начала года и 0.55% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 12 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2018 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении LBETX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 14 дек. 2018 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -4.2%.

LGM Risk Managed Total Return Fund: годовая альфа составляет 0.55%, бета — 0.19, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 13.06.2017.

• Этот фонд участвовал в 23.42% снижения S&P 500 Index, но только в 18.06% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.33 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия LBETX составляет 2.32%, что выше среднего уровня по рынку.

LBETX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность LGM Risk Managed Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LGM Risk Managed Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

LGM Risk Managed Total Return Fund показал максимальную просадку в 18.47%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 825 торговых сессий.

Текущая просадка LGM Risk Managed Total Return Fund составляет 3.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.