LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции LBETX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LBETX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,303.

LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) показал доход в 4.35% с начала года и 7.74% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 12 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2018 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении LBETX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 14 дек. 2018 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -4.2%.

LGM Risk Managed Total Return Fund has an annualized alpha of 0.97%, beta of 0.19, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2017.

• This fund participated in 23.42% of S&P 500 Index downside but only 19.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.34 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия LBETX составляет 2.32%, что выше среднего уровня по рынку.

LBETX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность LGM Risk Managed Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LGM Risk Managed Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

LGM Risk Managed Total Return Fund показал максимальную просадку в 18.47%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 825 торговых сессий.

Текущая просадка LGM Risk Managed Total Return Fund составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.