PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBETX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBETX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

LBETX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 июн. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LBETX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBETX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		-2.52%2.15%10.79%9.45%-1.48%3.85%-11.03%7.96%5.83%1.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%11.30%

Доходность по периодам

С начала года, LBETX показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

LBETX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-1.04%
1 год
0.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGM Risk Managed Total Return Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LBETX:
LBETX с XEQT.TOLBETX с PRCOXLBETX с AAAAXLBETX с ASFYXLBETX с BDJLBETX с BERIXLBETX с CONWX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий LBETX и SPY

LBETX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

LBETX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBETX
Ранг доходности на риск LBETX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBETX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBETX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBETX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBETX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBETX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBETX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBETXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.96

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.49

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.53

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

7.27

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBETX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBETX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBETX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBETXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.96

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между LBETX и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBETX и SPY

Дивидендная доходность LBETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		0.38%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%6.15%3.88%5.51%1.64%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LBETX и SPY

Максимальная просадка LBETX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBETX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LBETXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-55.19%

+36.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-12.05%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.93%

-24.50%

+17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-5.53%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-9.09%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.54%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LBETX и SPY

Текущая волатильность для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) составляет 2.40%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что LBETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBETXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

5.35%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

9.50%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

19.06%

-13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

17.06%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

17.92%

-11.85%