Сравнение LBETX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
LBETX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 июн. 2017 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LBETX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBETX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBETX LGM Risk Managed Total Return Fund | -2.52% | 2.15% | 10.79% | 9.45% | -1.48% | 3.85% | -11.03% | 7.96% | 5.83% | 1.67% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, LBETX показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%.
LBETX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- —
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBETX и VFAIX
LBETX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
LBETX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
LBETX
VFAIX
Сравнение LBETX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBETX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBETX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.49 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.23 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между LBETX и VFAIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBETX и VFAIX
Дивидендная доходность LBETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBETX LGM Risk Managed Total Return Fund | 0.38% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.15% | 3.88% | 5.51% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок LBETX и VFAIX
Максимальная просадка LBETX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBETX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBETX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -78.64% | +60.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.91% | -14.72% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.93% | -25.71% | +18.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -11.94% | +8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -18.69% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 4.92% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBETX и VFAIX
Текущая волатильность для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что LBETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBETX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 4.84% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 11.74% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 19.94% | -14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 19.42% | -14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 22.63% | -16.56% |