PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с SPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с SPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.85%/yr for SPAX.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и SPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—

SPAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и SPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-3.49%-8.54%22.41%7.77%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.02%5.11%6.63%1.25%2.19%

Correlation

The correlation between LBAY and SPAX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.01

Сравнение распределения секторов LBAY и SPAX

Секторы
LBAY
SPAX

Сырьевые материалы

20.8%

-

Потребительский защитный сектор

16.3%

-

Финансовые услуги

15.3%
100.0%

Промышленность

12.5%

-

Энергетика

11.4%

-

Коммунальные услуги

11.2%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Технологии

2.8%

-

Недвижимость

2.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
SPAX

-

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
SPAX

-

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
SPAX
100.0%

Промышленность

LBAY
12.5%
SPAX

-

Энергетика

LBAY
11.4%
SPAX

-

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
SPAX

-

Здравоохранение

LBAY
5.5%
SPAX

-

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
SPAX

-

Технологии

LBAY
2.8%
SPAX

-

Недвижимость

LBAY
2.8%
SPAX

-

Коммуникационные услуги

LBAY

-

SPAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с SPAX:
SPAX с FXAIXSPAX с SPYSPAX с JEPQSPAX с EUFNSPAX с JEPISPAX с FZROXSPAX с FSPTX

Доходность на риск

LBAY vs. SPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c SPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYSPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. SPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYSPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

—

—

Просадки

Сравнение просадок LBAY и SPAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYSPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и SPAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYSPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

—

—

Сравнение комиссий LBAY и SPAX

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPAX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и SPAX

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как SPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.00%5.50%7.54%0.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and SPAX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPAX is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPAX is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

LBAY has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for SPAX.

LBAY is categorized as Long-Short, while SPAX is Event Driven. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.85% for SPAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и SPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор