PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с RSEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с RSEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, LBAY returned 3.38%/yr vs 19.29%/yr for RSEE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 1.27%/yr for RSEE.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и RSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у RSEE с доходностью 15.92%.

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—

RSEE

1 день
-0.97%
1 месяц
7.65%
С начала года
15.92%
6 месяцев
16.63%
1 год
37.19%
3 года*
19.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и RSEE

2026 (YTD)2025202420232022
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-3.49%-8.54%16.18%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		15.92%20.54%18.54%10.21%-1.61%

Correlation

The correlation between LBAY and RSEE is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2022 г.

0.25

Over the past year, the correlation between LBAY and RSEE has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LBAY и RSEE

Секторы
LBAY
RSEE

Сырьевые материалы

20.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

16.3%
5.6%

Финансовые услуги

15.3%
13.2%

Промышленность

12.5%
10.9%

Энергетика

11.4%
3.9%

Коммунальные услуги

11.2%
2.6%

Здравоохранение

5.5%
8.0%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.3%

Технологии

2.8%
30.2%

Недвижимость

2.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
RSEE
4.1%

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
RSEE
5.6%

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
RSEE
13.2%

Промышленность

LBAY
12.5%
RSEE
10.9%

Энергетика

LBAY
11.4%
RSEE
3.9%

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
RSEE
2.6%

Здравоохранение

LBAY
5.5%
RSEE
8.0%

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
RSEE
10.3%

Технологии

LBAY
2.8%
RSEE
30.2%

Недвижимость

LBAY
2.8%
RSEE
2.4%

Коммуникационные услуги

LBAY

-

RSEE
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Rareview Systematic Equity ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY

Доходность на риск

LBAY vs. RSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c RSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYRSEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.13

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.86

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.90

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

12.05

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. RSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа RSEE равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и RSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYRSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.13

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.76

-0.18

Просадки

Сравнение просадок LBAY и RSEE

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и RSEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYRSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-21.60%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-12.89%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-21.60%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-0.97%

-9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-3.78%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.10%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и RSEE

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 3.78%, в то время как у Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYRSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.39%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

13.86%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

17.56%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

19.00%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

19.00%

-5.27%

Сравнение комиссий LBAY и RSEE

LBAY берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии RSEE в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и RSEE

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности RSEE в 0.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.21%0.24%9.02%0.84%1.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and RSEE have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSEE has higher volatility (5.39%) compared to LBAY (3.78%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs RSEE's -21.60%.

On 3-year performance, RSEE leads with 19.29% vs 3.38% for LBAY. On fees, LBAY is cheaper at 1.09% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSEE has performed better with a 19.29% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LBAY is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.

LBAY has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.21% for RSEE.

They also come from different issuers: Toroso Investments and Rareview Funds. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 1.27% for RSEE.

RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и RSEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор