Сравнение LBAY с ORR
LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, LBAY returned 7.78% vs 25.94% for ORR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности LBAY и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у ORR с доходностью 4.60%.
LBAY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBAY и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 6.38% | 3.89% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 4.60% | 32.15% |
Correlation
The correlation between LBAY and ORR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBAY vs. ORR — Ранг доходности на риск
LBAY
ORR
Сравнение LBAY c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBAY | ORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.64 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 7.13 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBAY | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.93 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.74 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок LBAY и ORR
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки ORR в -9.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBAY | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -9.85% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -9.85% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -8.57% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -2.18% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 3.65% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и ORR
Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 3.78%, в то время как у Militia Long/Short Equity ETF (ORR) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBAY | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.06% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 10.92% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 13.52% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 15.34% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 15.34% | -1.61% |
Сравнение комиссий LBAY и ORR
LBAY берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и ORR
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.80% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBAY and ORR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORR has higher volatility (4.06%) compared to LBAY (3.78%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs ORR's -9.85%.
On 1-year performance, ORR leads with 25.94% vs 7.78% for LBAY. On fees, LBAY is cheaper at 1.09% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ORR has performed better with a 25.94% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LBAY is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
LBAY has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for ORR.
They also come from different issuers: Toroso Investments and Militia Investments. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 14.19% for ORR.
ORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBAY и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор