PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBAY с FFLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS).

LBAY и FFLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LBAY и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBAY и FFLS

2026 (YTD)202520242023
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		15.70%4.08%-3.49%1.63%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.02%7.49%17.71%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -5.02%.

LBAY

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.46%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.71%
1 год
12.46%
3 года*
4.32%
5 лет*
7.41%
10 лет*
—

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с QQQLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPC
Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с MBXIXFFLS с HEFT

Сравнение комиссий LBAY и FFLS

LBAY берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.

FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Доходность на риск

LBAY vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYFFLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.09

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.18

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.02

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.06

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

0.16

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.09

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.68

+0.05

Корреляция

Корреляция между LBAY и FFLS составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и FFLS

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FFLS в 6.92%

TTM202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.41%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.92%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и FFLS

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и FFLS.

Загрузка...

Показатели просадок

LBAYFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-11.05%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-11.05%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-9.49%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-2.87%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.22%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и FFLS

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBAYFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.13%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

6.29%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

9.26%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

11.19%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

11.19%

+2.47%