PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с FFLS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, LBAY returned 9.13% vs -0.45% for FFLS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 1.75%/yr for FFLS.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью 0.41%.

LBAY

1 день
0.43%
1 месяц
-0.47%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.25%
1 год
9.13%
3 года*
3.68%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

FFLS

1 день
0.68%
1 месяц
4.09%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.19%
1 год
-0.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и FFLS

2026 (YTD)202520242023
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.83%4.08%-3.49%1.63%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		0.41%7.49%17.71%2.03%

Correlation

The correlation between LBAY and FFLS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.01

Сравнение распределения секторов LBAY и FFLS

Секторы
LBAY
FFLS

Сырьевые материалы

20.8%

-

Потребительский защитный сектор

16.3%
1.6%

Финансовые услуги

15.3%
-4.2%

Промышленность

12.5%
8.4%

Энергетика

11.4%
4.8%

Коммунальные услуги

11.2%

-

Здравоохранение

5.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

4.3%
6.9%

Технологии

2.8%
14.4%

Недвижимость

2.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

7.2%

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
FFLS

-

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
FFLS
1.6%

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
FFLS
-4.2%

Промышленность

LBAY
12.5%
FFLS
8.4%

Энергетика

LBAY
11.4%
FFLS
4.8%

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
FFLS

-

Здравоохранение

LBAY
5.5%
FFLS
10.1%

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
FFLS
6.9%

Технологии

LBAY
2.8%
FFLS
14.4%

Недвижимость

LBAY
2.8%
FFLS
2.6%

Коммуникационные услуги

LBAY

-

FFLS
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с SENTFFLS с WTIPFFLS с QAIFFLS с MARBFFLS с HEFT

Доходность на риск

LBAY vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYFFLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.05

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
-0.01

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.04

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

-0.09

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

-0.05

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.82

-0.23

Просадки

Сравнение просадок LBAY и FFLS

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и FFLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-11.05%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.05%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-4.32%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-3.09%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

5.07%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и FFLS

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.51%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

6.95%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

8.94%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

11.23%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

11.23%

+2.50%

Сравнение комиссий LBAY и FFLS

LBAY берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и FFLS

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности FFLS в 6.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.55%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.79%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and FFLS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBAY has higher volatility (3.80%) compared to FFLS (3.51%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs FFLS's -11.05%.

On 1-year performance, LBAY leads with 9.13% vs -0.45% for FFLS. On fees, LBAY is cheaper at 1.09% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LBAY has performed better with a 9.13% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LBAY is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 3.79% for LBAY.

They also come from different issuers: Toroso Investments and The Future Fund. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 1.75% for FFLS.

LBAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и FFLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор