Сравнение LBAY с FFLS
LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, LBAY returned 3.16%/yr vs 7.69%/yr for FFLS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. LBAY charges 1.09%/yr vs 1.75%/yr for FFLS.
Доходность
Сравнение доходности LBAY и FFLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -2.16%.
LBAY
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
FFLS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- -4.12%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBAY и FFLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 9.03% | 4.08% | -3.49% | 1.67% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.16% | 7.49% | 17.71% | 0.79% |
Correlation
The correlation between LBAY and FFLS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBAY vs. FFLS — Ранг доходности на риск
LBAY
FFLS
Сравнение LBAY c FFLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBAY | FFLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.35 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.71 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBAY и FFLS
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и FFLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBAY | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -11.05% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -11.05% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -11.05% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -6.77% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -3.21% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 5.45% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и FFLS
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBAY | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 3.75% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 8.24% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 9.93% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 11.40% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 11.40% | +2.52% |
Сравнение комиссий LBAY и FFLS
LBAY берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и FFLS
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FFLS в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.72% | 6.58% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.76% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
LBAY and FFLS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBAY has higher volatility (6.93%) compared to FFLS (3.75%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs FFLS's -11.05%.
On 3-year performance, FFLS leads with 7.69% vs 3.16% for LBAY. On fees, LBAY is cheaper at 1.09% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FFLS has performed better with a 7.69% return vs 3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LBAY is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 3.76% for LBAY.
They also come from different issuers: Toroso Investments and The Future Fund. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 1.75% for FFLS.
LBAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBAY и FFLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор