PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с EVNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с EVNT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and EVNT (AltShares Event-Driven ETF) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, LBAY returned 3.38%/yr vs 10.05%/yr for EVNT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 1.30%/yr for EVNT.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и EVNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у EVNT с доходностью 2.77%.

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—

EVNT

1 день
-0.12%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.77%
6 месяцев
3.20%
1 год
10.74%
3 года*
10.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и EVNT

2026 (YTD)20252024202320222021
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-3.49%-8.54%22.41%9.32%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		2.77%13.72%5.13%13.28%-8.62%-3.22%

Correlation

The correlation between LBAY and EVNT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.30

Over the past year, the correlation between LBAY and EVNT has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LBAY и EVNT

Секторы
LBAY
EVNT

Сырьевые материалы

20.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

16.3%
2.1%

Финансовые услуги

15.3%
18.3%

Промышленность

12.5%
11.8%

Энергетика

11.4%
3.1%

Коммунальные услуги

11.2%
4.0%

Здравоохранение

5.5%
14.8%

Потребительский циклический сектор

4.3%
1.0%

Технологии

2.8%
29.2%

Недвижимость

2.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
EVNT
4.0%

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
EVNT
2.1%

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
EVNT
18.3%

Промышленность

LBAY
12.5%
EVNT
11.8%

Энергетика

LBAY
11.4%
EVNT
3.1%

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
EVNT
4.0%

Здравоохранение

LBAY
5.5%
EVNT
14.8%

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
EVNT
1.0%

Технологии

LBAY
2.8%
EVNT
29.2%

Недвижимость

LBAY
2.8%
EVNT
2.8%

Коммуникационные услуги

LBAY

-

EVNT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

AltShares Event-Driven ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с EVNT:
EVNT с ARBEVNT с HDGEVNT с CBYYXEVNT с QQQEVNT с VOOEVNT с SPYEVNT с MOOD

Доходность на риск

LBAY vs. EVNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EVNT
Ранг доходности на риск EVNT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVNT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c EVNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYEVNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.41

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.13

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.22

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

10.31

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. EVNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа EVNT равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и EVNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYEVNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.41

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок LBAY и EVNT

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и EVNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYEVNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-13.85%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-3.35%

-8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-5.15%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-1.13%

-9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-3.80%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

1.04%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и EVNT

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с AltShares Event-Driven ETF (EVNT) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYEVNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

1.20%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

3.66%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

7.64%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

9.26%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

9.26%

+4.47%

Сравнение комиссий LBAY и EVNT

LBAY берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии EVNT в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и EVNT

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности EVNT в 4.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		4.65%4.78%0.66%0.59%2.61%0.00%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and EVNT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBAY has higher volatility (3.78%) compared to EVNT (1.20%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs EVNT's -13.85%.

On 3-year performance, EVNT leads with 10.05% vs 3.38% for LBAY. On fees, LBAY is cheaper at 1.09% per year. On volatility, EVNT has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EVNT has performed better with a 10.05% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LBAY is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.

EVNT has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.80% for LBAY.

LBAY is categorized as Long-Short, while EVNT is Event Driven. They also come from different issuers: Toroso Investments and AltShares. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 1.30% for EVNT.

EVNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и EVNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор