PortfoliosLab logo
Сравнение AMND с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMND и MPLX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMND и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
188.29%
360.83%
AMND
MPLX

Основные характеристики

Доходность по периодам


AMND

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MPLX

С начала года

11.88%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

24.42%

1 год

35.98%

5 лет

39.56%

10 лет

4.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMND и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMND
Ранг риск-скорректированной доходности AMND, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMND, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMND, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMND, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMND, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMND, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMND c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMND, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMND: 2.03
MPLX: 1.91
Коэффициент Сортино AMND, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMND: 2.76
MPLX: 2.56
Коэффициент Омега AMND, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMND: 1.57
MPLX: 1.35
Коэффициент Кальмара AMND, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMND: 3.54
MPLX: 2.56
Коэффициент Мартина AMND, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMND: 9.02
MPLX: 9.96


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
1.91
AMND
MPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMND и MPLX

AMND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050
2.64%5.14%6.56%6.37%7.10%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPLX
MPLX LP
6.88%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Просадки

Сравнение просадок AMND и MPLX


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.78%
-3.82%
AMND
MPLX

Волатильность

Сравнение волатильности AMND и MPLX

Текущая волатильность для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) составляет 0.00%, в то время как у MPLX LP (MPLX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что AMND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
11.42%
AMND
MPLX