PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LB с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LB и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LandBridge Company LLC (LB) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LB показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 2.36%.


LB

1 день
2.58%
1 месяц
-18.57%
С начала года
30.91%
6 месяцев
21.10%
1 год
-3.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TLTW

1 день
0.18%
1 месяц
2.22%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.13%
1 год
9.03%
3 года*
0.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LB и TLTW


2026 (YTD)20252024
LB
LandBridge Company LLC
30.91%-23.67%240.48%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
2.36%11.36%-1.65%

Correlation

The correlation between LB and TLTW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LandBridge Company LLC

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

LB vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LB
Ранг доходности на риск LB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LB: 4040
Ранг коэф-та Мартина

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LB c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LandBridge Company LLC (LB) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LBTLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.52

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

4.36

-4.53

LB vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LB на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LB и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LB и TLTW

Максимальная просадка LB за все время составила -48.25%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB и TLTW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LBTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.25%

-18.61%

-29.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.25%

-5.97%

-42.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.91%

-2.10%

-22.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.12%

-8.17%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.95%

2.08%

+21.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LB и TLTW

LandBridge Company LLC (LB) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что LB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LBTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.80%

1.66%

+14.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.83%

5.80%

+34.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.30%

7.62%

+52.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.09%

11.33%

+57.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.09%

11.33%

+57.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LB и TLTW

Дивидендная доходность LB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности TLTW в 11.62%


ПозицияTTM2025202420232022
LB
LandBridge Company LLC
0.69%0.82%0.15%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
11.62%14.82%14.47%19.59%8.71%

Часто задаваемые вопросы


LB and TLTW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LB has higher volatility (15.80%) compared to TLTW (1.66%). In terms of maximum drawdown, LB dropped -48.25% vs TLTW's -18.61%.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LB и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор