Сравнение LB с TLTW
LB (LandBridge Company LLC) is a stock, while TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) is Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Over the past year, LB returned -3.98% vs 9.03% for TLTW. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LB и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LB показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 2.36%.
LB
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -18.57%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- -3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 0.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LB и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | 30.91% | -23.67% | 240.48% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 2.36% | 11.36% | -1.65% |
Correlation
The correlation between LB and TLTW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LB vs. TLTW — Ранг доходности на риск
LB
TLTW
Сравнение LB c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LandBridge Company LLC (LB) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LB | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.52 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 4.36 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LB и TLTW
Максимальная просадка LB за все время составила -48.25%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LB | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -18.61% | -29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.25% | -5.97% | -42.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.91% | -2.10% | -22.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.12% | -8.17% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.95% | 2.08% | +21.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LB и TLTW
LandBridge Company LLC (LB) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что LB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LB | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 1.66% | +14.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.83% | 5.80% | +34.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.30% | 7.62% | +52.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.09% | 11.33% | +57.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.09% | 11.33% | +57.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LB и TLTW
Дивидендная доходность LB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности TLTW в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | 0.69% | 0.82% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.62% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
LB and TLTW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LB has higher volatility (15.80%) compared to TLTW (1.66%). In terms of maximum drawdown, LB dropped -48.25% vs TLTW's -18.61%.
TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LB и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор