PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с QAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с QAI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).

LALT и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и QAI

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		8.88%10.79%8.77%0.88%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.82%8.29%6.67%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 1.82%.

LALT

1 день
0.49%
1 месяц
2.15%
С начала года
8.88%
6 месяцев
10.43%
1 год
19.03%
3 года*
9.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

QAI

1 день
1.25%
1 месяц
-2.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.61%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPAR
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с DFND

Сравнение комиссий LALT и QAI

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Доходность на риск

LALT vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTQAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.41

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

1.99

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

1.93

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.66

8.93

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа QAI равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.41

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.51

+1.08

Корреляция

Корреляция между LALT и QAI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и QAI

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности QAI в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.74%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.48%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Просадки

Сравнение просадок LALT и QAI

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и QAI.

Загрузка...

Показатели просадок

LALTQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-14.95%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-5.43%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.51%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-2.60%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.17%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и QAI

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеют волатильность 2.91% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALTQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.83%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

4.95%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

7.55%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

6.51%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

6.12%

-0.25%