Сравнение LALT с PPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI).
LALT и PPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LALT и PPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LALT и PPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 9.15% | 10.79% | 1.59% |
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 13.29% | 30.06% | -6.85% |
Доходность по периодам
С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у PPI с доходностью 13.29%.
LALT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPI
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LALT и PPI
LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии PPI в 0.76%.
Доходность на риск
LALT vs. PPI — Ранг доходности на риск
LALT
PPI
Сравнение LALT c PPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LALT | PPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 2.30 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 2.91 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.52 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 15.72 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LALT | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.30 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.26 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между LALT и PPI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALT и PPI
Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности PPI в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.73% | 2.03% | 2.06% | 2.44% |
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 1.04% | 1.06% | 0.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LALT и PPI
Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки PPI в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и PPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LALT | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -18.89% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -13.32% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -3.97% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -2.98% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.99% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LALT и PPI
Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.78%, в то время как у AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LALT | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 5.57% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 13.63% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 20.25% | -12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 19.40% | -13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 19.40% | -13.54% |