PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с PPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LALT с PPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and PPI (Astoria Real Assets ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, LALT returned 10.48%/yr vs 22.47%/yr for PPI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LALT charges 1.94%/yr vs 0.58%/yr for PPI.

Доходность

Сравнение доходности LALT и PPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у PPI с доходностью 16.52%.

LALT

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.50%
1 год
22.25%
3 года*
10.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.86%
С начала года
16.52%
6 месяцев
17.66%
1 год
38.26%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LALT и PPI

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		10.70%10.79%8.77%0.88%
PPI
Astoria Real Assets ETF		16.52%30.05%6.43%1.83%

Correlation

The correlation between LALT and PPI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.50

The correlation between LALT and PPI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LALT и PPI

Секторы
LALT
PPI

Финансовые услуги

31.4%

-

Технологии

22.1%
0.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
0.6%

Промышленность

7.7%
31.4%

Здравоохранение

7.3%

-

Энергетика

5.8%
23.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Сырьевые материалы

4.4%
10.6%

Недвижимость

1.5%
15.1%

Коммунальные услуги

1.2%
18.7%

Финансовые услуги

LALT
31.4%
PPI

-

Технологии

LALT
22.1%
PPI
0.6%

Потребительский циклический сектор

LALT
7.9%
PPI
0.6%

Промышленность

LALT
7.7%
PPI
31.4%

Здравоохранение

LALT
7.3%
PPI

-

Энергетика

LALT
5.8%
PPI
23.1%

Потребительский защитный сектор

LALT
5.5%
PPI

-

Коммуникационные услуги

LALT
5.2%
PPI

-

Сырьевые материалы

LALT
4.4%
PPI
10.6%

Недвижимость

LALT
1.5%
PPI
15.1%

Коммунальные услуги

LALT
1.2%
PPI
18.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Astoria Real Assets ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с TRTYLALT с QALTLALT с SCHD
Часто сравнивают с PPI:
PPI с TOTLPPI с FSPSXPPI с NANRPPI с VIVIXPPI с RAAXPPI с VTPPI с ETG

Доходность на риск

LALT vs. PPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c PPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTPPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
2.45

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
3.19

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.43

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

4.82

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.25

15.72

+14.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. PPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа PPI равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и PPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTPPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

2.45

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.80

+0.82

Просадки

Сравнение просадок LALT и PPI

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки PPI в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и PPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LALTPPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-24.54%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-7.98%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

-20.70%

+13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-3.26%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-6.50%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.44%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и PPI

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 1.23%, в то время как у Astoria Real Assets ETF (PPI) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LALTPPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

4.37%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

12.56%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

15.73%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

19.04%

-13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

19.04%

-13.26%

Сравнение комиссий LALT и PPI

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии PPI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и PPI

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности PPI в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.68%2.03%2.06%2.44%0.00%
PPI
Astoria Real Assets ETF		1.01%1.06%0.60%2.87%2.40%

Часто задаваемые вопросы

LALT and PPI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPI has higher volatility (4.37%) compared to LALT (1.23%). In terms of maximum drawdown, LALT dropped -6.97% vs PPI's -24.54%.

On 3-year performance, PPI leads with 22.47% vs 10.48% for LALT. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPI has performed better with a 22.47% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

LALT has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.01% for PPI.

They also come from different issuers: First Trust and AXS. Their fees differ too: 1.94% for LALT and 0.58% for PPI.

LALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LALT и PPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор