PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с NFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).

LALT и NFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и NFTY

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.15%10.79%8.77%0.88%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.54%5.47%5.18%26.84%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -11.54%.

LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-11.54%
6 месяцев
-8.94%
1 год
-5.66%
3 года*
8.12%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с UPARLALT с VBR
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Сравнение комиссий LALT и NFTY

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Доходность на риск

LALT vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTNFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

-0.36

+2.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

-0.43

+3.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

0.95

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

-0.39

+3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

-1.37

+17.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

-0.36

+2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.27

+1.33

Корреляция

Корреляция между LALT и NFTY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и NFTY

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности NFTY в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.73%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		2.00%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Просадки

Сравнение просадок LALT и NFTY

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и NFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

LALTNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-47.67%

+40.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-16.14%

+10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-19.14%

+18.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-9.51%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

4.59%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и NFTY

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.78%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALTNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

7.42%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

11.42%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

15.79%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

17.53%

-11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

20.72%

-14.86%