PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с KNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

LALT и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и KNG

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.15%10.79%8.77%0.88%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.

LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с UPARLALT с VBR
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий LALT и KNG

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Доходность на риск

LALT vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

0.38

+2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

0.64

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.08

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

0.47

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

1.70

+14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.38

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.49

+1.11

Корреляция

Корреляция между LALT и KNG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и KNG

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности KNG в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.73%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок LALT и KNG

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

LALTKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-35.12%

+28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-10.55%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-6.79%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-4.10%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.94%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и KNG

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.78%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALTKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.36%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

7.47%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

13.64%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

13.63%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

17.30%

-11.44%