PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

LALT и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и IGLD

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.15%10.79%8.77%0.88%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPAR
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий LALT и IGLD

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

LALT vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.69

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.17

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

2.27

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

9.64

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.69

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.06

+0.54

Корреляция

Корреляция между LALT и IGLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и IGLD

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.73%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок LALT и IGLD

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

LALTIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-18.59%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-17.56%

+12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-10.51%

+9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-5.01%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

4.13%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.78%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALTIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

10.62%

-7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

21.23%

-15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

23.76%

-15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

14.90%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

14.86%

-9.00%