PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LALT с ELM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both exchange-traded funds - LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust, while ELM is a Tactical Allocation fund actively managed by Elm. Both are actively managed. Over the past year, LALT returned 22.25% vs 19.85% for ELM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. LALT charges 1.94%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности LALT и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у ELM с доходностью 7.56%.

LALT

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.50%
1 год
22.25%
3 года*
10.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LALT и ELM

2026 (YTD)2025
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		10.70%7.81%
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.56%11.89%

Correlation

The correlation between LALT and ELM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.31

Сравнение распределения секторов LALT и ELM

Секторы
LALT
ELM

Финансовые услуги

31.4%
18.3%

Технологии

22.1%
22.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.1%

Промышленность

7.7%
12.6%

Здравоохранение

7.3%
8.3%

Энергетика

5.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

5.2%
6.6%

Сырьевые материалы

4.4%
5.4%

Недвижимость

1.5%
4.7%

Коммунальные услуги

1.2%
3.0%

Финансовые услуги

LALT
31.4%
ELM
18.3%

Технологии

LALT
22.1%
ELM
22.0%

Потребительский циклический сектор

LALT
7.9%
ELM
9.1%

Промышленность

LALT
7.7%
ELM
12.6%

Здравоохранение

LALT
7.3%
ELM
8.3%

Энергетика

LALT
5.8%
ELM
4.8%

Потребительский защитный сектор

LALT
5.5%
ELM
5.2%

Коммуникационные услуги

LALT
5.2%
ELM
6.6%

Сырьевые материалы

LALT
4.4%
ELM
5.4%

Недвижимость

LALT
1.5%
ELM
4.7%

Коммунальные услуги

LALT
1.2%
ELM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с TRTYLALT с QALTLALT с SCHD
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с AGOXELM с COROELM с GDTELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY

Доходность на риск

LALT vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTELMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
2.13

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
3.00

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.40

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

2.65

+5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.25

11.00

+19.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа ELM равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и ELM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

2.13

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.49

+0.13

Просадки

Сравнение просадок LALT и ELM

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LALTELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-9.02%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-7.52%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.58%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-1.32%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.81%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и ELM

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 1.23%, в то время как у Elm Market Navigator ETF (ELM) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LALTELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.59%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

7.52%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

9.38%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

10.27%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

10.27%

-4.49%

Сравнение комиссий LALT и ELM

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и ELM

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности ELM в 2.52%

ПозицияTTM202520242023
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%0.00%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.68%2.03%2.06%2.44%

Часто задаваемые вопросы

LALT and ELM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELM has higher volatility (2.59%) compared to LALT (1.23%). In terms of maximum drawdown, LALT dropped -6.97% vs ELM's -9.02%.

On 1-year performance, LALT leads with 22.25% vs 19.85% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LALT has performed better with a 22.25% return vs 19.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

LALT has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.52% for ELM.

LALT is categorized as Global Allocation, while ELM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: First Trust and Elm. Their fees differ too: 1.94% for LALT and 0.24% for ELM.

LALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LALT и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор