Сравнение LALT с ELM
LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both exchange-traded funds - LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust, while ELM is a Tactical Allocation fund actively managed by Elm. Both are actively managed. Over the past year, LALT returned 18.12% vs 17.21% for ELM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. LALT charges 1.94%/yr vs 0.24%/yr for ELM.
Доходность
Сравнение доходности LALT и ELM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LALT показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у ELM с доходностью 6.28%.
LALT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELM
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LALT и ELM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 7.92% | 7.71% |
ELM Elm Market Navigator ETF | 6.28% | 11.88% |
Correlation
The correlation between LALT and ELM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LALT vs. ELM — Ранг доходности на риск
LALT
ELM
Сравнение LALT c ELM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LALT | ELM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.33 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 2.30 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.49 | 9.37 | +11.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LALT и ELM
Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и ELM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LALT | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -9.02% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -7.52% | +4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -1.76% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -1.32% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.84% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LALT и ELM
Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.07%, в то время как у Elm Market Navigator ETF (ELM) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LALT | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 3.63% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 8.11% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 9.79% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 10.46% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 10.46% | -4.63% |
Сравнение комиссий LALT и ELM
LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALT и ELM
Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности ELM в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 2.55% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.78% | 2.03% | 2.06% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
LALT and ELM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELM has higher volatility (3.63%) compared to LALT (2.07%). In terms of maximum drawdown, LALT dropped -6.97% vs ELM's -9.02%.
On 1-year performance, LALT leads with 18.12% vs 17.21% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LALT has performed better with a 18.12% return vs 17.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.
LALT has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.55% for ELM.
LALT is categorized as Global Allocation, while ELM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: First Trust and Elm. Their fees differ too: 1.94% for LALT and 0.24% for ELM.
LALT currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LALT и ELM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор