PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с DYTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с DYTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA).

LALT и DYTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. DYTA - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и DYTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и DYTA

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.15%10.79%8.77%1.46%
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF		-3.17%6.95%13.59%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у DYTA с доходностью -3.17%.

LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

DYTA

1 день
1.18%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.16%
1 год
3.82%
3 года*
8.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

SGI Dynamic Tactical ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPAR
Часто сравнивают с DYTA:
DYTA с VOODYTA с HECADYTA с JFLIDYTA с MAPPDYTA с PPIDYTA с SGLCDYTA с USDX

Сравнение комиссий LALT и DYTA

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии DYTA в 1.04%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF

Доходность на риск

LALT vs. DYTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DYTA
Ранг доходности на риск DYTA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYTA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c DYTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTDYTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

0.39

+2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

0.60

+2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.10

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

0.42

+3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

2.13

+14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. DYTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа DYTA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и DYTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTDYTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.39

+2.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.79

+0.82

Корреляция

Корреляция между LALT и DYTA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и DYTA

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности DYTA в 1.69%

TTM202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.73%2.03%2.06%2.44%
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF		1.69%1.64%10.80%0.89%

Просадки

Сравнение просадок LALT и DYTA

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки DYTA в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и DYTA.

Загрузка...

Показатели просадок

LALTDYTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-9.41%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-9.33%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-5.47%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-2.28%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.85%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и DYTA

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.78%, в то время как у SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALTDYTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

6.36%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

8.61%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

9.94%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

10.89%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

10.89%

-5.03%