PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с AIRR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

LALT и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и AIRR

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		8.88%10.79%8.77%0.88%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		12.74%27.92%33.45%16.86%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 12.74%.

LALT

1 день
0.49%
1 месяц
2.15%
С начала года
8.88%
6 месяцев
10.43%
1 год
19.03%
3 года*
9.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPAR
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий LALT и AIRR

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

LALT vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.23

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

2.92

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

4.78

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.66

16.89

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.62

+0.97

Корреляция

Корреляция между LALT и AIRR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и AIRR

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности AIRR в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.74%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок LALT и AIRR

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

LALTAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-42.37%

+35.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-13.09%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-9.09%

+8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-7.50%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

3.71%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.91%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALTAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

10.92%

-8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

19.67%

-13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

28.26%

-20.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

25.07%

-19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

26.14%

-20.27%