PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и S&P 500 Index (^GSPC).

LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.15%10.79%8.77%0.88%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%15.79%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с UPARLALT с VBR
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LALT vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALT^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

0.92

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

1.41

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.21

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

1.41

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

6.61

+9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALT^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.92

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.46

+1.15

Корреляция

Корреляция между LALT и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок LALT и ^GSPC

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LALT^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-56.78%

+49.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-12.14%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-5.78%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-10.75%

+9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.60%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и ^GSPC

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.78%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALT^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.37%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

9.55%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

18.33%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

16.90%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

18.05%

-12.19%