PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALDX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALDX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

LALDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности LALDX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALDX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		-0.24%5.70%4.48%4.76%-5.48%1.17%2.98%5.42%1.24%2.30%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, LALDX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции LALDX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 2.46% против 2.08% соответственно.

LALDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.88%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.86%
10 лет*
2.46%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с LALDX:
LALDX с LBNDXLALDX с SWSBXLALDX с WOBDXLALDX с NTBIXLALDX с VBTLXLALDX с JPSTLALDX с SGOV
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий LALDX и FTHRX

LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.

LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

LALDX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALDX
Ранг доходности на риск LALDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALDX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALDXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.31

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.96

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.24

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

2.10

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

7.38

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALDX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALDXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.31

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.28

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.62

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.91

+0.37

Корреляция

Корреляция между LALDX и FTHRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и FTHRX

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.62%5.01%4.11%4.09%2.42%2.37%2.88%3.59%3.88%3.71%3.95%3.95%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок LALDX и FTHRX

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

LALDXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-19.01%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-2.11%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-13.18%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.67%

-13.25%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.63%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-3.07%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.60%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и FTHRX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) составляет 0.71%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что LALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALDXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.08%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.83%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

3.08%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

4.00%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

3.39%

-0.81%