Сравнение LABU с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
LABU и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABU и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABU и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 4.20% | 70.45% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 168.34% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 168.34%.
LABU
- 1 день
- 22.31%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 78.34%
- 1 год
- 175.22%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- -36.38%
- 10 лет*
- -11.81%
NRGU
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 54.17%
- С начала года
- 168.34%
- 6 месяцев
- 128.96%
- 1 год
- 92.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABU и NRGU
LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
LABU vs. NRGU — Ранг доходности на риск
LABU
NRGU
Сравнение LABU c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABU | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.06 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.70 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.79 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 3.65 | +8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.06 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.81 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между LABU и NRGU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и NRGU
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.74% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LABU и NRGU
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -57.50% | -41.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.66% | -55.24% | +18.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -7.45% | -88.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.45% | -25.41% | -56.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 27.10% | -15.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и NRGU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.99% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 19.53%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.99% | 19.53% | +14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.88% | 48.98% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.36% | 87.53% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.74% | 86.64% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.91% | 86.64% | +9.27% |