PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABU с NRGU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, LABU returned 184.28% vs 132.65% for NRGU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. LABU charges 1.12%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности LABU и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 107.94%.

LABU

1 день
6.80%
1 месяц
-10.49%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.23%
1 год
184.28%
3 года*
7.22%
5 лет*
-35.06%
10 лет*
-12.12%

NRGU

1 день
-5.36%
1 месяц
9.28%
С начала года
107.94%
6 месяцев
81.61%
1 год
132.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABU и NRGU

2026 (YTD)2025
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		6.64%71.45%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		107.94%-30.00%

Correlation

The correlation between LABU and NRGU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.02

The correlation between LABU and NRGU shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LABU и NRGU

Секторы
LABU
NRGU

Здравоохранение

99.8%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LABU
99.8%
NRGU

-

Финансовые услуги

LABU
0.2%
NRGU

-

Сырьевые материалы

LABU
0.0%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

LABU

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

LABU

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

LABU

-

NRGU

-

Энергетика

LABU

-

NRGU
100.0%

Промышленность

LABU

-

NRGU

-

Недвижимость

LABU

-

NRGU

-

Технологии

LABU

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

LABU

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

LABU vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.78

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.22

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

3.34

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

8.18

+8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа NRGU равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.78

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.38

-0.61

Просадки

Сравнение просадок LABU и NRGU

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABUNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-57.50%

-41.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-39.95%

+9.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.24%

-28.28%

-67.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.67%

-25.34%

-56.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

16.27%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и NRGU

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 26.56%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABUNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.37%

26.56%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.90%

61.91%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.11%

75.06%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.62%

88.95%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.44%

88.95%

+6.49%

Сравнение комиссий LABU и NRGU

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и NRGU

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.72%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LABU and NRGU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (29.37%) compared to NRGU (26.56%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, LABU leads with 184.28% vs 132.65% for NRGU. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 26.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LABU has performed better with a 184.28% return vs 132.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

LABU has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for NRGU.

LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.12% for LABU and 0.95% for NRGU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABU и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор