Сравнение LABU с IBIT
LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - LABU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, LABU returned 207.12% vs -39.67% for IBIT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. LABU charges 1.12%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности LABU и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
LABU
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 207.12%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- -34.35%
- 10 лет*
- -11.11%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABU и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 12.06% | 79.17% | -32.73% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between LABU and IBIT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABU vs. IBIT — Ранг доходности на риск
LABU
IBIT
Сравнение LABU c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABU | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.85 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | -0.78 | +7.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.31 | -1.37 | +19.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABU и IBIT
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -52.11% | -47.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -52.11% | +21.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -49.45% | -46.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.69% | -16.53% | -65.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 29.64% | -18.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и IBIT
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 31.31% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.31% | 12.07% | +19.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.52% | 34.45% | +27.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.69% | 44.10% | +33.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.70% | 50.26% | +45.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.45% | 50.26% | +45.19% |
Сравнение комиссий LABU и IBIT
LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и IBIT
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.69% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
LABU and IBIT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABU has higher volatility (31.31%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, LABU leads with 207.12% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LABU has performed better with a 207.12% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.
LABU has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for IBIT.
LABU is categorized as Leveraged Equities, while IBIT is Cryptocurrency. LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.12% for LABU and 0.25% for IBIT.
LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABU и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор