PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LABU с ADBG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABU с ADBG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. LABU is passively managed, while ADBG is actively managed. Over the past year, LABU returned 286.59% vs -67.64% for ADBG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LABU charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.

Доходность

Сравнение доходности LABU и ADBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 59.86%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -62.04%.

LABU

1 день
-8.20%
1 месяц
38.01%
6 месяцев
52.81%
С начала года
59.86%
1 год
286.59%
3 года*
26.50%
5 лет*
-26.07%
10 лет*
-9.00%

ADBG

1 день
9.60%
1 месяц
25.57%
6 месяцев
-49.08%
С начала года
-62.04%
1 год
-67.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABU и ADBG

2026 (YTD)2025
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		59.86%114.28%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-62.04%-29.61%

Correlation

The correlation between LABU and ADBG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ
Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с ARMGADBG с PLTGADBG с NBIGADBG с XXXXADBG с TERGADBG с BOEG

Доходность на риск

LABU vs. ADBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c ADBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LABUADBGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
-0.94

+4.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
-1.58

+4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.81

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.40

-0.86

+10.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.08

-1.46

+27.54

LABU vs. ADBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа ADBG равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и ADBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LABU и ADBG

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки ADBG в -84.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и ADBG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABUADBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-84.14%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-78.97%

+48.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.37%

-76.95%

-17.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.78%

-44.86%

-36.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

46.32%

-35.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и ADBG

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 25.26% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) с волатильностью 23.90%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABUADBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.26%

23.90%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.83%

61.43%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.41%

71.84%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.05%

69.74%

+26.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.22%

69.74%

+25.48%

Сравнение комиссий LABU и ADBG

LABU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и ADBG

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.40%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Часто задаваемые вопросы

LABU and ADBG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (25.26%) compared to ADBG (23.90%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs ADBG's -84.14%.

On 1-year performance, LABU leads with 286.59% vs -67.64% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ADBG has been the lower-risk option at 23.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LABU has performed better with a 286.59% return vs -67.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for LABU.

LABU has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for ADBG.

They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.96% for LABU and 0.75% for ADBG.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABU и ADBG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор