Сравнение LABD с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
LABD и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABD и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABD и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -23.87% | -70.07% | -21.43% | -33.48% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -23.87%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
LABD
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -58.51%
- 1 год
- -84.35%
- 3 года*
- -55.80%
- 5 лет*
- -38.87%
- 10 лет*
- -57.54%
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABD и WTIU
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
LABD vs. WTIU — Ранг доходности на риск
LABD
WTIU
Сравнение LABD c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | 0.58 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | 1.22 | -3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.18 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.92 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 1.71 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 0.58 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.05 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между LABD и WTIU составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и WTIU
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.94% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LABD и WTIU
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -75.73% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.34% | -53.11% | -35.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -24.42% | -75.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.78% | -39.49% | -51.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.69% | 28.53% | +40.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и WTIU
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.09% | 22.50% | +13.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.04% | 46.56% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.25% | 81.69% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.40% | 69.54% | +26.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.38% | 69.54% | +26.84% |