Сравнение LABD с SBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).

LABD и SBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABD и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABD и SBIT

	2026 (YTD)	2025	2024
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares	-23.87%	-70.07%	-8.93%
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF	31.57%	-25.11%	-73.13%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -23.87%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 31.57%.

LABD

1 день: -2.09%

1 месяц: -11.32%

С начала года: -23.87%

6 месяцев: -58.51%

1 год: -84.35%

3 года*: -55.80%

5 лет*: -38.87%

10 лет*: -57.54%

SBIT

1 день: -1.03%

1 месяц: -1.33%

С начала года: 31.57%

6 месяцев: 111.14%

1 год: -5.28%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Название символа

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Часто сравнивают с LABD:

LABD с LABU LABD с FAZ LABD с FNGD LABD с IBBQ LABD с HIBS LABD с QQQ LABD с KOLD

Часто сравнивают с SBIT:

SBIT с BITI SBIT с IBIT SBIT с BTC-USD SBIT с BTCFX SBIT с BITX SBIT с XBTY SBIT с BITU

Сравнение комиссий LABD и SBIT

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.

LABD

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

SBIT

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Доходность на риск

LABD vs. SBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LABD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SBIT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LABD	SBIT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.99	-0.06	-0.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-2.24	0.57	-2.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.75	1.07	-0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.94	-0.17	-0.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.20	-0.24	-0.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SBIT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и SBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LABD	SBIT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.99	-0.06	-0.93
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.40	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.54	-0.49	-0.05

Корреляция

Корреляция между LABD и SBIT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и SBIT

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности SBIT в 3.42%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares	5.94%	6.67%	4.68%	6.13%	0.53%	0.00%	3.94%	1.75%	0.81%
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF	3.42%	0.52%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABD и SBIT

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

	LABD	SBIT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.99%	-91.35%	-8.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-88.34%	-67.11%	-21.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-97.78%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.98%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.99%	-79.12%	-20.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-90.78%	-67.28%	-23.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	68.69%	47.12%	+21.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и SBIT

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) с волатильностью 26.24%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LABD	SBIT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	36.09%	26.24%	+9.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	59.04%	72.98%	-13.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	86.25%	90.40%	-4.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	96.40%	99.58%	-3.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	96.38%	99.58%	-3.20%

Сравнение LABD с SBIT

Доходность

Сравнение доходности LABD и SBIT

Сравнение доходности по годам LABD и SBIT

Доходность по периодам

LABD

SBIT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LABD и SBIT

Доходность на риск

LABD vs. SBIT — Ранг доходности на риск

LABD

SBIT

Сравнение LABD c SBIT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LABD vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и SBIT

Просадки

Сравнение просадок LABD и SBIT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и SBIT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)