Сравнение L с WMT
L (Loews Corporation) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, L returned 11.36%/yr vs 18.44%/yr for WMT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности L и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции L уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 11.36% против 18.44% соответственно.
L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 6.81%
- 6 месяцев
- 11.93%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 11.36%
- Всё время*
- 8.90%
WMT
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.25%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 18.44%
- Всё время*
- 18.39%
Сравнение доходности по годам L и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 8.94% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
WMT Walmart Inc. | 1.11% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between L and WMT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
L:
$23.58B
WMT:
$892.90B
L:
$8.98
WMT:
$2.88
L:
12.77
WMT:
38.97
L:
0.75
WMT:
2.54
L:
1.30
WMT:
1.24
L:
1.26
WMT:
9.51
L:
$18.29B
WMT:
$725.31B
L:
$8.42B
WMT:
$181.16B
L:
$2.64B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. WMT — Ранг доходности на риск
L
WMT
Сравнение L c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| L | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.01 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 2.88 | +4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок L и WMT
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -77.14% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -18.91% | +10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -21.93% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -25.74% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -25.74% | -22.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -16.39% | +14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -14.63% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 6.63% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и WMT
Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 5.43%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 7.51% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 19.19% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 24.48% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 21.88% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.61% | 21.87% | +3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и WMT
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности WMT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
WMT Walmart Inc. | 0.86% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей L и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности L и WMT
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
L and WMT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (7.51%) compared to L (5.43%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs WMT's -77.14%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор