PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L с RAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

L (Loews Corporation) is a stock, while RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) is Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Over the past 5 years, L returned 12.86%/yr vs 13.54%/yr for RAAX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности L и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loews Corporation (L) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 19.15%.

L

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-1.11%
1 год
16.84%
3 года*
22.02%
5 лет*
12.86%
10 лет*
10.61%

RAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.28%
С начала года
19.15%
6 месяцев
19.65%
1 год
37.19%
3 года*
22.13%
5 лет*
13.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
L
Loews Corporation		-0.69%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-9.39%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		19.15%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%

Correlation

The correlation between L and RAAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.37

Over the past year, the correlation between L and RAAX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loews Corporation

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с L:
L с BRK-BL с SPYL с MKLL с BRK-AL с XLFL с BTC-USDL с COST
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

L vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L
Ранг доходности на риск L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.75

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.57

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.50

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

5.64

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

21.06

-15.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

L vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.75

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.62

-0.29

Просадки

Сравнение просадок L и RAAX

Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-33.91%

-31.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-6.62%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-11.59%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-23.55%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-2.53%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.75%

-6.78%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.77%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности L и RAAX

Loews Corporation (L) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.95%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

11.58%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

13.60%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

15.60%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

15.76%

+9.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов L и RAAX

Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности RAAX в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
L
Loews Corporation		0.24%0.24%0.30%0.36%0.43%0.43%0.56%0.48%0.55%1.58%0.53%0.65%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.96%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

L and RAAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

L has higher volatility (4.68%) compared to RAAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs RAAX's -33.91%.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор