Сравнение KYN с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
KYN - это активно управляемый фонд от Kayne Anderson. Фонд был запущен 28 сент. 2024 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности KYN и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KYN и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 17.57% | 5.34% | 60.45% | 13.19% | 20.50% | 44.21% | -51.60% | 11.52% | -19.35% | 7.33% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, KYN показывает доходность 17.57%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KYN имеют среднегодовую доходность 9.00%, а акции FSTEX немного отстают с 8.77%.
KYN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 29.59%
- 5 лет*
- 24.40%
- 10 лет*
- 9.00%
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KYN и FSTEX
KYN берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
KYN vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
KYN
FSTEX
Сравнение KYN c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KYN | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.04 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.54 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.31 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 8.35 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYN | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.04 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.27 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между KYN и FSTEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYN и FSTEX
Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности FSTEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 6.83% | 7.75% | 8.34% | 9.45% | 9.05% | 6.42% | 16.17% | 10.34% | 14.17% | 9.97% | 11.24% | 15.20% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок KYN и FSTEX
Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KYN | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.43% | -83.31% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -18.57% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -26.88% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.74% | -73.41% | -14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.55% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.15% | -25.28% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 5.13% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYN и FSTEX
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Invesco Energy Fund (FSTEX) имеют волатильность 4.20% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KYN | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.36% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 12.75% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 22.29% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 25.29% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.12% | 29.77% | +11.35% |