PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYN с EMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KYN с EMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund) and EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) are both mutual funds - KYN is a Energy Equities fund actively managed by Kayne Anderson, while EMO is a MLPs fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 10 years, KYN returned 6.30%/yr vs 6.75%/yr for EMO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KYN charges 2.00%/yr vs 13.90%/yr for EMO.

Доходность

Сравнение доходности KYN и EMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KYN показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у EMO с доходностью 16.39%. За последние 10 лет акции KYN уступали акциям EMO по среднегодовой доходности: 6.30% против 6.75% соответственно.

KYN

1 день
0.93%
1 месяц
0.59%
С начала года
17.84%
6 месяцев
17.77%
1 год
24.29%
3 года*
31.23%
5 лет*
21.16%
10 лет*
6.30%

EMO

1 день
0.50%
1 месяц
-1.39%
С начала года
16.39%
6 месяцев
15.04%
1 год
22.50%
3 года*
32.55%
5 лет*
26.25%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KYN и EMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		17.84%5.34%60.45%13.19%20.50%44.21%-51.60%11.52%-19.35%7.33%
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		16.39%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%-64.47%19.60%-25.73%0.07%

Correlation

The correlation between KYN and EMO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

0.73

The correlation between KYN and EMO shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Часто сравнивают с KYN:
KYN с AMLPKYN с KRPKYN с TYGKYN с NXGKYN с AMTRKYN с TPYPKYN с EIPIX
Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с SRVEMO с TYGEMO с NXGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA

Доходность на риск

KYN vs. EMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYN c EMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KYNEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.36

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.98

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.08

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

4.59

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KYN vs. EMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и EMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYNEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.99

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.16

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.11

+0.06

Просадки

Сравнение просадок KYN и EMO

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, примерно равная максимальной просадке EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и EMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KYNEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.43%

-95.06%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-10.87%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-18.81%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-28.59%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.74%

-93.02%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-6.17%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.95%

-31.96%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.92%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и EMO

Текущая волатильность для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) составляет 5.48%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что KYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KYNEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.26%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

12.24%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

16.61%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

26.72%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

41.24%

-0.32%

Сравнение комиссий KYN и EMO

KYN берет комиссию в 2.00%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и EMO

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности EMO в 8.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.57%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		6.97%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%

Часто задаваемые вопросы

KYN and EMO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMO has higher volatility (6.26%) compared to KYN (5.48%). In terms of maximum drawdown, KYN dropped -91.43% vs EMO's -95.06%.

KYN currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KYN и EMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор