Сравнение KYLD с ZHDG
KYLD (Kurv High Income ETF) and ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.98%/yr for ZHDG.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и ZHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у ZHDG с доходностью 4.18%.
KYLD
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 3.81%
- С начала года
- 4.18%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 13.24% | -11.41% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 4.18% | 0.09% |
Correlation
The correlation between KYLD and ZHDG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZHDG
Сравнение KYLD c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYLD | ZHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYLD и ZHDG
Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и ZHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -23.27% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -1.49% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -8.02% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и ZHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 10.88% | +21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 11.80% | +20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 11.78% | +20.94% |
Сравнение комиссий KYLD и ZHDG
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ZHDG в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и ZHDG
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что больше доходности ZHDG в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 21.17% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.46% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and ZHDG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 21.17%, compared with 2.46% for ZHDG.
They also come from different issuers: Kurv and ZEGA. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.98% for ZHDG.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и ZHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор