PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KYLD с TSLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KYLD и TSLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv High Income ETF (KYLD) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KYLD показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -18.90%.


KYLD

1 день
-2.96%
1 месяц
6.33%
С начала года
19.76%
6 месяцев
16.13%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLP

1 день
-6.26%
1 месяц
-11.44%
С начала года
-18.90%
6 месяцев
-24.71%
1 год
1.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KYLD и TSLP


2026 (YTD)2025
KYLD
Kurv High Income ETF
19.76%-11.41%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
-18.90%0.74%

Correlation

The correlation between KYLD and TSLP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г.

0.59

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv High Income ETF

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Доходность на риск

KYLD vs. TSLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KYLD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYLD c TSLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KYLDTSLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

KYLD vs. TSLP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KYLD и TSLP

Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и TSLP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KYLDTSLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-46.00%

+24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-25.09%

+22.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-15.82%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KYLD и TSLP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KYLDTSLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.23%

42.02%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

48.85%

-15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

48.85%

-15.62%

Сравнение комиссий KYLD и TSLP

KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSLP в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KYLD и TSLP

Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что меньше доходности TSLP в 31.21%


ПозицияTTM202520242023
KYLD
Kurv High Income ETF
17.89%6.14%0.00%0.00%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
31.21%31.05%21.82%4.39%

Часто задаваемые вопросы


KYLD and TSLP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSLP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.

TSLP has the higher dividend yield at 31.21%, compared with 17.89% for KYLD.

Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.99% for TSLP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KYLD и TSLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор