Сравнение KYLD с GPIX
KYLD (Kurv High Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 10.39%.
KYLD
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 13.24% | -11.41% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.39% | 1.24% |
Correlation
The correlation between KYLD and GPIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. GPIX — Ранг доходности на риск
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение KYLD c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYLD | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYLD и GPIX
Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -17.50% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -0.43% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -1.47% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 10.89% | +21.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 13.78% | +18.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 13.78% | +18.94% |
Сравнение комиссий KYLD и GPIX
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и GPIX
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что больше доходности GPIX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.09% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
KYLD Kurv High Income ETF | 21.17% | 6.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and GPIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 21.17%, compared with 8.09% for GPIX.
They also come from different issuers: Kurv and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор