Сравнение KXI с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
KXI и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KXI и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KXI и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 3.73% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, KXI показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 5.73% против 9.83% соответственно.
KXI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 5.73%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KXI и IWM
KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
KXI vs. IWM — Ранг доходности на риск
KXI
IWM
Сравнение KXI c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KXI | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.15 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.70 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.93 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 7.08 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KXI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.15 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.15 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между KXI и IWM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXI и IWM
Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.21% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок KXI и IWM
Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KXI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.27% | -59.05% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -13.74% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -31.91% | +14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -41.13% | +16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -7.33% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -10.83% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.73% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KXI и IWM
Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 4.15%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KXI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 7.36% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 14.48% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 23.18% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 22.54% | -10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 22.99% | -9.30% |