PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с YXI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned -0.63%/yr vs -7.45%/yr for YXI. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for YXI.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 21.26%. За последние 10 лет акции KWEB превзошли акции YXI по среднегодовой доходности: -0.63% против -7.45% соответственно.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-13.32%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-31.53%
1 год
-27.19%
3 года*
-0.64%
5 лет*
-16.73%
10 лет*
-0.63%

YXI

1 день
2.00%
1 месяц
12.62%
С начала года
21.26%
6 месяцев
21.92%
1 год
17.82%
3 года*
-8.51%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и YXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-30.60%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		21.26%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%

Correlation

The correlation between KWEB and YXI is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

-0.78

The correlation between KWEB and YXI shifts across timeframes, from -0.91 (5 years) to -0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с MCHIYXI с FXIYXI с VOO

Доходность на риск

KWEB vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.89

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.36

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.16

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.43

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

2.78

-4.21

KWEB vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и YXI

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, примерно равная максимальной просадке YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-81.15%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-12.48%

-29.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

-53.12%

+11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-57.65%

-14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-64.07%

-16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.67%

-75.24%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-54.38%

+18.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.04%

6.43%

+12.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и YXI

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

6.92%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

15.69%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

20.17%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.70%

31.49%

+16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.00%

27.43%

+12.57%

Сравнение комиссий KWEB и YXI

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и YXI

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности YXI в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.87%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.35%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and YXI have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (8.14%) compared to YXI (6.92%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs YXI's -81.15%.

On 10-year performance, KWEB leads with -0.63% vs -7.45% for YXI. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KWEB has performed better with a -0.63% return vs -7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

KWEB has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 2.35% for YXI.

KWEB is categorized as China Equities, while YXI is Inverse Equities. KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.95% for YXI.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор