PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с SMST

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. KWEB is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, KWEB returned -27.19% vs 236.89% for SMST. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. KWEB charges 0.70%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -5.14%.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-13.32%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-31.53%
1 год
-27.19%
3 года*
-0.64%
5 лет*
-16.73%
10 лет*
-0.63%

SMST

1 день
18.45%
1 месяц
181.70%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
2.86%
1 год
236.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и SMST

2026 (YTD)20252024
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-30.60%23.55%15.61%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-5.14%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between KWEB and SMST is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с TSLZSMST с NVDS

Доходность на риск

KWEB vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.63

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.35

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.30

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.79

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

5.52

-6.95

KWEB vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и SMST

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-99.25%

+18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-85.39%

+43.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.67%

-96.27%

+23.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-90.74%

+55.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.04%

43.15%

-24.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и SMST

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 8.14%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 46.13%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

46.13%

-37.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

130.40%

-109.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

146.32%

-119.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.70%

167.25%

-119.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.00%

167.25%

-127.25%

Сравнение комиссий KWEB и SMST

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и SMST

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.87%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and SMST have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (46.13%) compared to KWEB (8.14%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 236.89% vs -27.19% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 236.89% return vs -27.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

KWEB has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 0.00% for SMST.

KWEB is categorized as China Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Defiance. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор