PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с KBAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с KBAB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. KWEB is passively managed, while KBAB is actively managed. Over the past year, KWEB returned -18.21% vs -20.25% for KBAB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for KBAB.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и KBAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -22.53%, что значительно выше, чем у KBAB с доходностью -39.92%.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.21%
3 года*
2.02%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-0.39%

KBAB

1 день
-8.26%
1 месяц
-28.84%
С начала года
-39.92%
6 месяцев
-49.06%
1 год
-20.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и KBAB

2026 (YTD)2025
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-22.53%1.05%
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-39.92%-7.77%

Correlation

The correlation between KWEB and KBAB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.82

The correlation between KWEB and KBAB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и KBAB

Секторы
KWEB
KBAB

Потребительский циклический сектор

37.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

24.8%

-

Технологии

17.6%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Недвижимость

5.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Финансовые услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
KBAB
100.0%

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
KBAB

-

Технологии

KWEB
17.6%
KBAB

-

Здравоохранение

KWEB
6.0%
KBAB

-

Недвижимость

KWEB
5.2%
KBAB

-

Промышленность

KWEB
3.1%
KBAB

-

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
KBAB

-

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
KBAB

-

Сырьевые материалы

KWEB

-

KBAB

-

Энергетика

KWEB

-

KBAB

-

Коммунальные услуги

KWEB

-

KBAB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с KBUFKBAB с KOIDKBAB с KPROKBAB с KEUAKBAB с KSPYKBAB с TSMXKBAB с BABX

Доходность на риск

KWEB vs. KBAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c KBAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBKBABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.23

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
0.27

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.03

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.31

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-0.55

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. KBAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа KBAB равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и KBAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBKBABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

-0.23

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.42

+0.47

Просадки

Сравнение просадок KWEB и KBAB

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки KBAB в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и KBAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBKBABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-66.16%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.82%

-66.16%

+31.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.49%

-66.16%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-37.56%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

36.92%

-19.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и KBAB

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 10.79%, в то время как у KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) волатильность равна 25.89%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBKBABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

25.89%

-15.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

57.95%

-37.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

87.74%

-60.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

91.03%

-43.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.99%

91.03%

-51.04%

Сравнение комиссий KWEB и KBAB

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KBAB в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и KBAB

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности KBAB в 99.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		99.67%59.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.95%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and KBAB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBAB has higher volatility (25.89%) compared to KWEB (10.79%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs KBAB's -66.16%.

On 1-year performance, KWEB leads with -18.21% vs -20.25% for KBAB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KWEB has performed better with a -18.21% return vs -20.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.

KBAB has the higher dividend yield at 99.67%, compared with 7.95% for KWEB.

KWEB is categorized as China Equities, while KBAB is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 1.00% for KBAB.

KBAB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и KBAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор