PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с KBA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while KBA tracks the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned -0.39%/yr vs 9.62%/yr for KBA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: -0.39% против 9.62% соответственно.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.21%
3 года*
2.02%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-0.39%

KBA

1 день
-3.60%
1 месяц
-2.95%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.77%
1 год
40.89%
3 года*
14.82%
5 лет*
5.44%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-22.53%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.35%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between KWEB and KBA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.58

The correlation between KWEB and KBA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и KBA

Секторы
KWEB
KBA

Потребительский циклический сектор

37.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

24.8%
1.6%

Технологии

17.6%
29.8%

Здравоохранение

6.0%
4.1%

Недвижимость

5.2%
0.6%

Промышленность

3.1%
15.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
6.8%

Финансовые услуги

2.2%
18.5%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Энергетика

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
KBA
5.7%

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
KBA
1.6%

Технологии

KWEB
17.6%
KBA
29.8%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
KBA
4.1%

Недвижимость

KWEB
5.2%
KBA
0.6%

Промышленность

KWEB
3.1%
KBA
15.8%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
KBA
6.8%

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
KBA
18.5%

Сырьевые материалы

KWEB

-

KBA
10.9%

Энергетика

KWEB

-

KBA
3.2%

Коммунальные услуги

KWEB

-

KBA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

KWEB vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.27

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
3.10

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.41

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

5.37

-5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

14.26

-15.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

2.27

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.20

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.38

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.34

-0.29

Просадки

Сравнение просадок KWEB и KBA

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-53.24%

-27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.82%

-7.65%

-27.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.82%

-31.23%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-39.94%

-32.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-45.32%

-35.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.49%

-5.87%

-63.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-25.80%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

2.88%

+14.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и KBA

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

8.09%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

13.05%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

18.07%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

27.24%

+20.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.99%

25.34%

+14.65%

Сравнение комиссий KWEB и KBA

KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и KBA

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности KBA в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.46%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.95%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and KBA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (10.79%) compared to KBA (8.09%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 9.62% vs -0.39% for KWEB. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 9.62% return vs -0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 1.46% for KBA.

KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: KraneShares and CICC. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор