PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с KARS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с KARS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWEB returned -14.81%/yr vs -3.92%/yr for KARS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.72%/yr for KARS.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у KARS с доходностью 7.21%.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.21%
3 года*
2.02%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-0.39%

KARS

1 день
-6.95%
1 месяц
-13.10%
С начала года
7.21%
6 месяцев
6.99%
1 год
53.48%
3 года*
3.42%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и KARS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-22.53%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-40.41%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		7.21%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-28.33%

Correlation

The correlation between KWEB and KARS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г.

0.66

The correlation between KWEB and KARS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и KARS

Секторы
KWEB
KARS

Потребительский циклический сектор

37.7%
34.3%

Коммуникационные услуги

24.8%

-

Технологии

17.6%
17.2%

Здравоохранение

6.0%

-

Недвижимость

5.2%

-

Промышленность

3.1%
21.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Финансовые услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

26.6%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
KARS
34.3%

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
KARS

-

Технологии

KWEB
17.6%
KARS
17.2%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
KARS

-

Недвижимость

KWEB
5.2%
KARS

-

Промышленность

KWEB
3.1%
KARS
21.9%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
KARS

-

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
KARS

-

Сырьевые материалы

KWEB

-

KARS
26.6%

Энергетика

KWEB

-

KARS

-

Коммунальные услуги

KWEB

-

KARS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с MOTOKARS с 0285.HK

Доходность на риск

KWEB vs. KARS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBKARSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.00

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.54

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.34

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.88

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

14.52

-15.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. KARS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа KARS равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBKARSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

2.00

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.13

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.16

-0.11

Просадки

Сравнение просадок KWEB и KARS

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и KARS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBKARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-64.85%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.82%

-13.86%

-20.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.82%

-47.79%

+12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-64.85%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.49%

-34.65%

-34.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-28.32%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

3.69%

+13.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и KARS

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) имеют волатильность 10.79% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBKARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

11.02%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

20.05%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

26.87%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

29.93%

+17.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.99%

29.38%

+10.61%

Сравнение комиссий KWEB и KARS

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KARS в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и KARS

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности KARS в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.17%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.95%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and KARS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (11.02%) compared to KWEB (10.79%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs KARS's -64.85%.

On 5-year performance, KARS leads with -3.92% vs -14.81% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KARS has performed better with a -3.92% return vs -14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

KWEB has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 0.17% for KARS.

KWEB is categorized as China Equities, while KARS is Industrials Equities. KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.72% for KARS.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и KARS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор