PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWEB с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с FLCH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWEB returned -11.84%/yr vs -4.34%/yr for FLCH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -8.77%.

KWEB

1 день
1.78%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
-24.46%
С начала года
-19.30%
1 год
-17.48%
3 года*
1.80%
5 лет*
-11.84%
10 лет*
0.00%

FLCH

1 день
-0.27%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
-13.50%
С начала года
-8.77%
1 год
-0.94%
3 года*
8.69%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-19.30%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%2.57%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.77%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%

Correlation

The correlation between KWEB and FLCH is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.92

The correlation between KWEB and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и FLCH

Секторы
KWEB
FLCH

Потребительский циклический сектор

34.3%
20.0%

Коммуникационные услуги

27.0%
14.9%

Технологии

19.5%
13.9%

Здравоохранение

5.9%
5.7%

Промышленность

4.2%
11.1%

Недвижимость

3.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.2%

Финансовые услуги

1.9%
18.3%

Сырьевые материалы

-

5.2%

Энергетика

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

KWEB
34.3%
FLCH
20.0%

Коммуникационные услуги

KWEB
27.0%
FLCH
14.9%

Технологии

KWEB
19.5%
FLCH
13.9%

Здравоохранение

KWEB
5.9%
FLCH
5.7%

Промышленность

KWEB
4.2%
FLCH
11.1%

Недвижимость

KWEB
3.9%
FLCH
1.6%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.0%
FLCH
3.2%

Финансовые услуги

KWEB
1.9%
FLCH
18.3%

Сырьевые материалы

KWEB

-

FLCH
5.2%

Энергетика

KWEB

-

FLCH
3.3%

Коммунальные услуги

KWEB

-

FLCH
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWOFLCH с C024.DE

Доходность на риск

KWEB vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.05

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
0.07

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.01

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.04

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-0.10

-0.74

KWEB vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и FLCH

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-62.09%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-21.48%

-20.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

-25.43%

-16.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.04%

-52.77%

-15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.22%

-35.69%

-32.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.54%

-30.60%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.90%

9.64%

+11.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и FLCH

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

5.89%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

13.69%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.46%

19.62%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.59%

29.59%

+18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.01%

27.81%

+12.20%

Сравнение комиссий KWEB и FLCH

KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и FLCH

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности FLCH в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.37%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, KWEB and FLCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (8.46%) compared to FLCH (5.89%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FLCH leads with -4.34% vs -11.84% for KWEB. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -4.34% return vs -11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 2.37% for FLCH.

KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: KraneShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.19% for FLCH.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор