PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с FLCH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWEB returned -16.73%/yr vs -6.62%/yr for FLCH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -14.03%.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-13.32%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-31.53%
1 год
-27.19%
3 года*
-0.64%
5 лет*
-16.73%
10 лет*
-0.63%

FLCH

1 день
-1.54%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-14.94%
1 год
-4.98%
3 года*
8.15%
5 лет*
-6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-30.60%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%2.57%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-14.03%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%

Correlation

The correlation between KWEB and FLCH is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.92

The correlation between KWEB and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и FLCH

Секторы
KWEB
FLCH

Потребительский циклический сектор

36.0%
25.5%

Коммуникационные услуги

28.4%
2.1%

Технологии

17.5%
16.8%

Здравоохранение

6.0%
2.1%

Недвижимость

3.9%
1.6%

Промышленность

3.3%
15.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.2%

Финансовые услуги

2.0%
14.4%

Сырьевые материалы

-

6.0%

Энергетика

-

12.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

KWEB
36.0%
FLCH
25.5%

Коммуникационные услуги

KWEB
28.4%
FLCH
2.1%

Технологии

KWEB
17.5%
FLCH
16.8%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
FLCH
2.1%

Недвижимость

KWEB
3.9%
FLCH
1.6%

Промышленность

KWEB
3.3%
FLCH
15.5%

Потребительский защитный сектор

KWEB
2.7%
FLCH
1.2%

Финансовые услуги

KWEB
2.0%
FLCH
14.4%

Сырьевые материалы

KWEB

-

FLCH
6.0%

Энергетика

KWEB

-

FLCH
12.6%

Коммунальные услуги

KWEB

-

FLCH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWOFLCH с C024.DE

Доходность на риск

KWEB vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.26

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
-0.24

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.97

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.23

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-0.59

-0.84

KWEB vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и FLCH

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-62.09%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-21.29%

-20.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

-25.43%

-16.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-55.78%

-16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.67%

-39.40%

-33.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-30.56%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.04%

8.52%

+10.52%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и FLCH

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

5.62%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

14.09%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

19.27%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.70%

29.63%

+18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.00%

27.86%

+12.14%

Сравнение комиссий KWEB и FLCH

KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и FLCH

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности FLCH в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		1.81%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.87%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, KWEB and FLCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (8.14%) compared to FLCH (5.62%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FLCH leads with -6.62% vs -16.73% for KWEB. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -6.62% return vs -16.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 1.81% for FLCH.

KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: KraneShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.19% for FLCH.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор