PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с EFA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned 0.12%/yr vs 9.84%/yr for EFA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -22.20%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 0.12% против 9.84% соответственно.

KWEB

1 день
-0.30%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-22.20%
6 месяцев
-23.82%
1 год
-17.34%
3 года*
1.28%
5 лет*
-14.40%
10 лет*
0.12%

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
3.24%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
21.90%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-22.20%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between KWEB and EFA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.52

The correlation between KWEB and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и EFA

Секторы
KWEB
EFA

Потребительский циклический сектор

38.2%
7.4%

Коммуникационные услуги

25.0%
4.6%

Технологии

17.4%
12.1%

Здравоохранение

5.9%
10.1%

Недвижимость

5.0%
1.6%

Промышленность

3.2%
18.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.7%

Финансовые услуги

2.1%
24.1%

Сырьевые материалы

-

6.2%

Энергетика

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

KWEB
38.2%
EFA
7.4%

Коммуникационные услуги

KWEB
25.0%
EFA
4.6%

Технологии

KWEB
17.4%
EFA
12.1%

Здравоохранение

KWEB
5.9%
EFA
10.1%

Недвижимость

KWEB
5.0%
EFA
1.6%

Промышленность

KWEB
3.2%
EFA
18.9%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.0%
EFA
6.7%

Финансовые услуги

KWEB
2.1%
EFA
24.1%

Сырьевые материалы

KWEB

-

EFA
6.2%

Энергетика

KWEB

-

EFA
3.8%

Коммунальные услуги

KWEB

-

EFA
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

KWEB vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.31

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
1.91

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.24

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.79

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

6.67

-7.76

KWEB vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и EFA

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-61.04%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.46%

-11.42%

-24.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.46%

-14.05%

-21.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-29.53%

-42.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-34.19%

-46.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.36%

-0.61%

-68.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.30%

-11.92%

-23.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.80%

3.07%

+14.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и EFA

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

5.50%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.21%

13.19%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

15.64%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

16.58%

+31.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.98%

17.27%

+22.71%

Сравнение комиссий KWEB и EFA

KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и EFA

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.91%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and EFA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (9.39%) compared to EFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, EFA leads with 9.84% vs 0.12% for KWEB. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.84% return vs 0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 3.09% for EFA.

KWEB is categorized as China Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.32% for EFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор