PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с CHIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с CHIQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) are both China Equities funds - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned -0.39%/yr vs 6.31%/yr for CHIQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for CHIQ.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у CHIQ с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям CHIQ по среднегодовой доходности: -0.39% против 6.31% соответственно.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.21%
3 года*
2.02%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-0.39%

CHIQ

1 день
-1.73%
1 месяц
-10.05%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-17.65%
1 год
-15.87%
3 года*
1.76%
5 лет*
-10.80%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и CHIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-22.53%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-15.40%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%

Correlation

The correlation between KWEB and CHIQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.86

The correlation between KWEB and CHIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и CHIQ

Секторы
KWEB
CHIQ

Потребительский циклический сектор

37.7%
96.1%

Коммуникационные услуги

24.8%

-

Технологии

17.6%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Недвижимость

5.2%
0.4%

Промышленность

3.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.2%

Финансовые услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
CHIQ
96.1%

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
CHIQ

-

Технологии

KWEB
17.6%
CHIQ

-

Здравоохранение

KWEB
6.0%
CHIQ

-

Недвижимость

KWEB
5.2%
CHIQ
0.4%

Промышленность

KWEB
3.1%
CHIQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
CHIQ
3.2%

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
CHIQ

-

Сырьевые материалы

KWEB

-

CHIQ

-

Энергетика

KWEB

-

CHIQ

-

Коммунальные услуги

KWEB

-

CHIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJCHIQ с ONLN

Доходность на риск

KWEB vs. CHIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBCHIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.71

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
-0.91

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.90

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.61

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-1.29

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. CHIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHIQ равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBCHIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

-0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.20

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.07

-0.01

Просадки

Сравнение просадок KWEB и CHIQ

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и CHIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBCHIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-67.04%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.82%

-26.22%

-8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.82%

-29.67%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-59.95%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-67.04%

-13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.49%

-55.61%

-13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-30.62%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

12.33%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и CHIQ

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBCHIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

6.96%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

15.85%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

22.47%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

37.71%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.99%

32.43%

+7.56%

Сравнение комиссий KWEB и CHIQ

KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CHIQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и CHIQ

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности CHIQ в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.75%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.95%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and CHIQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (10.79%) compared to CHIQ (6.96%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs CHIQ's -67.04%.

On 10-year performance, CHIQ leads with 6.31% vs -0.39% for KWEB. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHIQ has performed better with a 6.31% return vs -0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 1.75% for CHIQ.

KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. They also come from different issuers: KraneShares and Global X. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.65% for CHIQ.

KWEB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и CHIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор