PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с CHIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с CHIQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) are both China Equities funds - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned -0.63%/yr vs 5.79%/yr for CHIQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for CHIQ.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у CHIQ с доходностью -26.08%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям CHIQ по среднегодовой доходности: -0.63% против 5.79% соответственно.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-13.32%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-31.53%
1 год
-27.19%
3 года*
-0.64%
5 лет*
-16.73%
10 лет*
-0.63%

CHIQ

1 день
-2.06%
1 месяц
-15.21%
С начала года
-26.08%
6 месяцев
-26.95%
1 год
-25.74%
3 года*
-2.12%
5 лет*
-13.51%
10 лет*
5.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и CHIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-30.60%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-26.08%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%

Correlation

The correlation between KWEB and CHIQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.86

The correlation between KWEB and CHIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и CHIQ

Секторы
KWEB
CHIQ

Потребительский циклический сектор

36.0%
95.8%

Коммуникационные услуги

28.4%

-

Технологии

17.5%
0.3%

Здравоохранение

6.0%

-

Недвижимость

3.9%
0.3%

Промышленность

3.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.2%

Финансовые услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KWEB
36.0%
CHIQ
95.8%

Коммуникационные услуги

KWEB
28.4%
CHIQ

-

Технологии

KWEB
17.5%
CHIQ
0.3%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
CHIQ

-

Недвижимость

KWEB
3.9%
CHIQ
0.3%

Промышленность

KWEB
3.3%
CHIQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

KWEB
2.7%
CHIQ
3.2%

Финансовые услуги

KWEB
2.0%
CHIQ

-

Сырьевые материалы

KWEB

-

CHIQ

-

Энергетика

KWEB

-

CHIQ

-

Коммунальные услуги

KWEB

-

CHIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с PGJCHIQ с CNYACHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJCHIQ с ONLN

Доходность на риск

KWEB vs. CHIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBCHIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-1.16

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
-1.65

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.82

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.73

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.84

+0.41

KWEB vs. CHIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHIQ равному -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и CHIQ

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и CHIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBCHIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-67.04%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-35.53%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

-35.53%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-59.95%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-67.04%

-13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.67%

-61.22%

-11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-30.70%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.04%

14.03%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и CHIQ

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBCHIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

6.76%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

16.27%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

22.30%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.70%

37.76%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.00%

32.43%

+7.57%

Сравнение комиссий KWEB и CHIQ

KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CHIQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и CHIQ

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности CHIQ в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		2.00%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.87%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and CHIQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (8.14%) compared to CHIQ (6.76%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs CHIQ's -67.04%.

On 10-year performance, CHIQ leads with 5.79% vs -0.63% for KWEB. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHIQ has performed better with a 5.79% return vs -0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 2.00% for CHIQ.

KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. They also come from different issuers: KraneShares and Global X. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.65% for CHIQ.

KWEB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и CHIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор