PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWEB с CHIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с CHIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) are both China Equities funds - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned 0.00%/yr vs 6.23%/yr for CHIQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for CHIQ.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у CHIQ с доходностью -14.96%.

KWEB

1 день
1.78%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
-24.46%
С начала года
-19.30%
1 год
-17.48%
3 года*
1.80%
5 лет*
-11.84%
10 лет*
0.00%

CHIQ

1 день
1.90%
1 месяц
3.33%
6 месяцев
-16.24%
С начала года
-14.96%
1 год
-14.75%
3 года*
-0.07%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и CHIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-19.30%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-14.96%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%

Correlation

The correlation between KWEB and CHIQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.86

The correlation between KWEB and CHIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и CHIQ

Секторы
KWEB
CHIQ

Потребительский циклический сектор

34.3%
95.0%

Коммуникационные услуги

27.0%

-

Технологии

19.5%
0.3%

Здравоохранение

5.9%

-

Промышленность

4.2%
0.4%

Недвижимость

3.9%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.6%

Финансовые услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KWEB
34.3%
CHIQ
95.0%

Коммуникационные услуги

KWEB
27.0%
CHIQ

-

Технологии

KWEB
19.5%
CHIQ
0.3%

Здравоохранение

KWEB
5.9%
CHIQ

-

Промышленность

KWEB
4.2%
CHIQ
0.4%

Недвижимость

KWEB
3.9%
CHIQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.0%
CHIQ
3.6%

Финансовые услуги

KWEB
1.9%
CHIQ

-

Сырьевые материалы

KWEB

-

CHIQ

-

Энергетика

KWEB

-

CHIQ

-

Коммунальные услуги

KWEB

-

CHIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CNYACHIQ с CXSECHIQ с PEJCHIQ с ONLN

Доходность на риск

KWEB vs. CHIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBCHIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.65

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
-0.81

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.91

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.42

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-0.93

+0.10

KWEB vs. CHIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHIQ равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и CHIQ

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и CHIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBCHIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-67.04%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-35.53%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

-35.53%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.04%

-56.55%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-67.04%

-13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.22%

-55.39%

-12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.54%

-30.79%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.90%

15.82%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и CHIQ

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBCHIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

7.90%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

16.36%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.46%

22.87%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.59%

37.73%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.01%

32.44%

+7.57%

Сравнение комиссий KWEB и CHIQ

KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CHIQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и CHIQ

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности CHIQ в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.59%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and CHIQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (8.46%) compared to CHIQ (7.90%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs CHIQ's -67.04%.

On 10-year performance, CHIQ leads with 6.23% vs 0.00% for KWEB. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHIQ has performed better with a 6.23% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 1.59% for CHIQ.

KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. They also come from different issuers: KraneShares and Global X. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.65% for CHIQ.

KWEB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и CHIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор